Μεταξύ των οδών Ολύμπου και Φιλίππου βρίσκεται η Ρωμαϊκή Αγορά που αποτελούσε κοινωνικό και θρησκευτικό κέντρο της Ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. Η κατασκευή της πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις (μέσα 2ου και μέσα 3ου αιώνα μ.Χ.), Ο χώρος της Ρωμαϊκής Αγοράς περιλαμβάνει τη μεγάλη ορθογώνια πλατεία, ισόγειο τμήμα της διπλής υπόγειας Κρυπτής Στοάς (λειτουργούσε πιθανότατα ως αποθήκη), ωδείο, νομισματοκοπείο, αρχείο εγγράφων, κυκλικό λουτρό ενώ έχει διαμορφωθεί υπόγειο Μουσείο που παρουσιάζει το ιστορικό της ανασκαφής, την ιστορία του χώρου από τα ελληνιστικά χρόνια καθώς και στοιχεία για την ανέγερση του μουσείου. Νότια του αρχαιολογικού χώρου και κοντά στα Λουτρά Παράδεισος βρίσκονταν και οι περίφημες 'Μαγεμένες' (lasIncantadas, όπως τις ονόμαζαν οι Ισπανο-Εβραίοι που κατοικούσαν στην περιοχή). Πρόκειται για τέσσερις πεσσούς στο επάνω μέρος διώροφης κιονοστοιχίας, που ήταν διακοσμημένοι στις δύο κύριες όψεις τους με οκτώ ανάγλυφες μυθολογικές μορφές: της Μαινάδας, του Διόνυσου, της Αριάδνης, της Λήδας, της Νίκης, της Αύρας, ενός Διόσκουρου και του Γανυμήδη και που αποσπάστηκαν το 1864. Σήμερα βρίσκονται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς βρίσκεται στη ΝΑ γωνία, στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Αγνώστου Στρατιώτου. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες από τη ΝΔ γωνία του χώρου στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Μακεδονικής Αμύνης. Στη δυτική πλευρά της αρχαίας πλατείας υπάρχουν χώροι υγιεινής και η είσοδος προς το υπόγειο Μουσείο που περιλαμβάνει μία αίθουσα με τη μόνιμη έκθεση της Αγοράς, μία αίθουσα για τις περιοδικές εκθέσεις και ένα μικρό αμφιθεατρικό χώρο εκδηλώσεων.